Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Альфокредит возможные риски

Альфокредит возможные риски

Альфокредит возможные риски

Страхование кредитных рисков


Страхование предусматривает выплату компенсации страховой организацией банку или заемщику в случае невозможности возврата долга. В первом случае объектом страхования будет непосредственно сам кредит, а страхователем выступает банк.

Во втором случае страхуется ответственность заемщика от ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств, а страхователь — заемщик.

Страхование кредитного риска банка — это страхование от убытков, которые могут возникнуть в связи с потерей должником платежеспособности. Договор страхования заключается на срок не меньше, чем срок договора по ссуде.

Предметами страхования бывают инвестиционные, товарные, потребительские, ипотечные кредиты и автокредиты. Также возникает необходимость в страховании обеспечения.

Различные точки зрения российских и зарубежных авторов на кредитный риск

Критерий Авторы Содержание Ситуация, связанная с кредитом О. И. Лаврушин, Г. Г. Коробова К кредитному риску следует относить

«ситуацию, связанную именно с кредитом, а не с другими экономическими формами»

. Дефолт заемщика Базельский комитет, А.

А. Лобанов, Дж. Коут, Э. Альтман Наиболее ярким проявлением кредитного риска является дефолт (default) — неисполнение контрагентом в силу неспособности или нежелания условий кредитного соглашения.

Поэтому кредитный риск — это возможность потерь вследствие неспособности контрагента выполнить свои контрактные обязательства. Возникновение убытков в результате неисполнение заемщиком финансовых обязательств Письмо Банка России от 23 июня 2004 года № 70-Т «О типичных банковских рисках», А.

Ю. Петров, В. И. Петрова, Г. Н. Щербакова Кредитный риск — это риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения должником финансовых обязательств. К финансовым обязательствам следует относить не только обязательства по полученным кредитам, но и по учтенным векселям, по сделкам финансирования под уступку денежного требования и т.

д. Обесценение ссуды Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П

«О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»

Кредитный риск по ссуде — это обесценение ссуды, то есть потеря ссудной стоимости вследствие неисполнения заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора либо существования реальной угрозы такого неисполнения. Депозитная составляющая деятельности банка С. Н. Кабушкин Кредитный риск следует изучать в широком смысле слова, с учетом депозитной составляющей, поскольку кредитный процесс можно рассматривать как с точки зрения банка-кредитора, так и заемщика.

В целом можно сделать вывод, что кредитный риск связан с деятельностью банка по размещению аккумулированных средств, предполагающей платное и возвратное движение стоимости, с учетом того, что указанная деятельность может привести к убыткам. Факторы кредитного риска носят как внешний характер по отношению к банку, так и внутренний. Факторы, носящие внешний характер, связаны с возможностью реализации кредитного риска по причине, не зависящей от деятельности персонала кредитного подразделения банка.

Заемщик может не вернуть кредит, несмотря на добросовестные действия сотрудников банка. Напротив, факторы, носящие внутренний характер связаны с ошибками персонала, допущенными в ходе оформления кредитной документации, ошибками при оценке кредитоспособности заемщика, нарушениями должностных инструкций и ошибками, заложенными в самих правилах осуществления кредитования.

К факторам, повышающим кредитный риск, относятся: — значительный объем сумм, выданных узкому кругу заемщиков или отраслей, т.

е. концентрация кредитной деятельности банка в какой-либо сфере, чувствительной к изменениям в экономике; — большой удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные финансовые трудности; — удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк располагает недостаточной информацией; — либеральная кредитная политика (предоставление кредитов без наличия необходимой информации и анализа финансового положения клиента); — неспособность получить соответствующее обеспечение для кредита или принятие в качестве такового ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию; — значительные суммы, выданные заемщикам, связанным между собой (родственникам и т. д.); — нестабильная экономическая и политическая ситуация.

Факторами, снижающими кредитный риск, являются: — консервативная политика управления кредитованием; — скрупулезная процедура утверждения каждого кредита; — установление максимального размера риска на одного заемщика; — систематическое наблюдение и контроль за рисками со стороны руководства; — эффективное обеспечение или страхование кредитов [4, с.

Факторами, снижающими кредитный риск, являются: — консервативная политика управления кредитованием; — скрупулезная процедура утверждения каждого кредита; — установление максимального размера риска на одного заемщика; — систематическое наблюдение и контроль за рисками со стороны руководства; — эффективное обеспечение или страхование кредитов [4, с. 40]. Таким образом, в рамках кредитного процесса управлению подлежат следующие виды объектов: кредитный риск конкретного заемщика, обусловленный внешними факторами, кредитный риск конкретного заемщика, обусловленный внутренними факторами, кредитный риск портфеля, обусловленный внутренними факторами, кредитный риск портфеля, обусловленный внешними факторами. Степень кредитного риска зависит от таких факторов, как: — степень концентрации кредитной деятельности банка в какой — либо сфере (отрасли), чувствительной к изменениям в экономике, т.

е. имеющей эластичный спрос на свою продукцию, что выражается степенью концентрации клиентов банка в определенных отраслях или географических зонах, особенно подверженных конъюнктурным изменениям; — удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные специфические трудности; — концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах; — внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов, формированию портфеля ценных бумаг; — удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов; — введение в практику слишком большого количества новых услуг в течение короткого периода (тогда банк чаще подвергается, по теории маркетинга, наличию отрицательного или нулевого потенциального спроса); — принятие в качестве залога ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию [2, с. 8]. Среди внешних факторов ведущим фактором является общее состояние экономики, а также региона, в котором банк развивает свою деятельность.

Кроме того, среди них выделяются факторы, обусловленные уровнем инфляции, а также темпами роста валового внутреннего продукта. Существенную роль играет активность денежно-кредитной политики Банка России, которая путем изменения учетной процентной ставки во многом определяет спрос на банковские ссуды.

Также к группе внешних факторов можно отнести внешнюю и внутреннюю политику государства и ее возможные изменения в результате государственного регулирования. Одним из определяющих факторов риска является уровень развития банковской конкуренции, характеризующейся увеличением концентрации банковского капитала в отдельных регионах и развитием состава банковских операций и услуг [3, с.

67]. Среди внутренних факторов большую роль играет уровень кредитного потенциала коммерческого банка, зависящий от общей величины мобилизованных в банке средств, общей суммы и структуры обязательств банка.

Факторами, оказывающими прямое воздействие на возникновение кредитного риска, являются качество кредитного портфеля, ценовая политика банка и степень управления кредитным риском в банке. Внутренние факторы кредитного риска могут быть связаны как с деятельностью банка-кредитора, так и с деятельностью заемщика (таблица 3). Таблица 3 Внутренние факторы кредитного риска Внутренние факторы Характеристика факторов кредитного риска Факторы, связанные с деятельностью заемщика — Содержание и условия коммерческой деятельности заемщика — Кредитоспособность заемщика — Уровень менеджмента заемщика — Репутация заемщика — Банкротство заемщика — Мошенничество со стороны заемщика Факторы, связанные с деятельностью банка-кредитора — Адекватность выбора кредитной политики — Структура кредитного портфеля — Квалификация персонала — Ошибочные действия кредитных работников — Качество технологий — Тип рыночной стратегии — Способность разрабатывать и продвигать новые кредитные продукты — Точность технико-экономического обоснования (ТЭО) кредитной сделки и инвестиционного проекта Таким образом, кредитный риск представляет собой риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.

Поскольку основную часть прибыли банк получает именно от ссудных операций, то минимизация кредитного риска является приоритетным направлением риск-менеджмента.

Литература: 1. Дорофеев, В. Д. Риск-менеджмент: учебное пособие / В. Д. Дорофеев. — М.: ИНФРА-М, 2008.

— 440 с. 2. Розанова, Е. Ю. Риски в банковской сфере [Текст] / Е. Ю. Розанова // Банковское дело. — 2009. — № 7. — С. 8–14. 3. Рыбин, Е. В. Риск-менеджмент в банках и банковских группах: проблемы и тенденции [Текст] / Е. В. Рыбин // Банковское дело. — 2009. — № 9. — С. 67–71. 4. Швецов, А. М. Банковские риски и внешние аспекты управления ими в условиях экономического кризиса [Текст] / А.
М. Банковские риски и внешние аспекты управления ими в условиях экономического кризиса [Текст] / А. М. Швецов // Финансы и кредит.

— 2010. — № 40. — С. 40–43.

Процентные ставки и кредитный риск. Если ли взаимосвязь?

Взаимосвязь между этими двумя явлениями есть. И она более чем прямая. Если заемщик мечтает получить несколько миллионов на покупку квартиры, в отношении него оценят:

  1. наличие имущества в собственности;
  2. текущий доход. И здесь значение имеют не только цифры, показанные в 2-НДФЛ, но и репутация предприятия-работодателя. Если оно постоянно значится в списках должников по налогам, если в отношении него регулярно рассматриваются иски в Арбитражном суде, то и к работникам отношение будет соответствующее. Специалисты справедливо полагают, что завтра солидного дохода может и не быть;
  3. кредитную историю. Если ранее брались кредиты и погашались в точном соответствии с графиком, это — плюс для клиента. Негативно оцениваются как просрочки, так и досрочные погашения. Во втором случае банк не получает всю запланированную прибыль. Еще хуже, если истории нет вообще. В такой ситуации рассчитывать на получение ипотечного займа не приходится;
  4. согласие/отказ от страховки и т. д.

Если все приведенные факторы свидетельствуют в пользу заемщика, ему присваивается высокий рейтинг.

Это значит, что кредитные риски банк оценивает, как низкие. Результат — уменьшение процентной ставки. Если же есть основания предполагать, что деньги будут выплачиваться с задержками, клиент может рассчитывать на очень жесткие условия кредитования.

Кредитный риск -виды

Отмечают следующие виды кредитных рисков.

  1. Риски по всему средств, предоставленному банку, его еще принято называть совокупным.
  2. Риски, по отдельно взятым ссудам, предоставленным в распоряжение потенциальному заемщику.

Именно по причине возможной утраты денежных средств, банковские организации стремятся предварительно проработать корректную денежную политику, а именно, оформить систему контроля над деятельностью органа кредитования.Главным требованием к последующему формированию портфеля является сбалансированность активов, она обеспечивает надлежащую компенсацию по повышенному кредитному риску коммерческого банка. Можно выделить и некоторую структуру кредитного портфеля, которая непосредственно формируется под воздействием отдельных факторов.

  1. Спрос со стороны потенциального заемщика на предоставляемые виды услуг кредитования.
  2. Нормативы, установленные для конкретных рисков со стороны Центрального банка.
  3. Устанавливается и структура имеющихся кредитных ресурсов банковской организации, что выполняется непосредственно в разрезе установленных сроков погашения кредитов.
  4. Показатель доходности, а также риск утраты отдельных денежных ссуд, чем ниже этот показатель, тем выше вероятность возникновения риска.

Управление кредитными рисками в банке

В управление входят конкретные действия организации по снижению вероятности возникновения рисков.

Система управления рисками – это комплекс мер конкретного банка, направленных на получение должной прибыли даже в условиях возможных финансовых потерь.

Также это действия для прогноза и предотвращения (или компенсации) неуплат по кредитам. Успешное определение и предотвращение вероятных денежных потерь возможны лишь при наличии четко отлаженной организационной структуры управления.

Объекты описанной структуры управления – активы и финансовые инструменты банка (кредиты и займы).

Субъекты в этом случае – различные отделы банка, которые ведут контроль и учет рисков. Управление кредитными рисками в деятельности коммерческого банка имеет свои особенности. Вся система управления строится на нескольких основных принципах.

  • Динамичность. Способность банка к быстрому анализу внутренних и внешних изменений способствует такому же быстрому определению возможных потерь, а также нахождению способов их компенсации.
  • Комплексность. При анализе возможных потерь необходимо учитывать всю деятельность по отношению к политике кредитования и сопутствующие факторы влияния. Это позволит более точно прогнозировать и контролировать денежные потери.
  • Объективность. Анализ кредитного портфеля организации – это точные, выверенные расчеты и аналитические заключения. Все они должны основываться на реальных фактах.
  • Системность. При комплексном анализе финансовой стабильности кредитного портфеля нужно принимать во внимание информацию, данную самим заемщиком, а также реальную картину его платежеспособности.

Данные положения отлично описывают основную цель всей организационной деятельности коммерческой структуры – это улучшение качества кредитного портфеля, которое возможно благодаря сокращению потерь по кредитам.

Читайте также: Определив цель, можно назначить конкретные задачи. В отношении минимизации рисков они будут звучать так: все сведения о возможных финансовых потерях должны быть достоверными и своевременными; качественный и количественный анализ предполагает максимальную точность; чтобы правильно определить направления действий по минимизации возможных потерь, нужно выявить и оценить связь разных групп рисков; управление рисками должно начаться сразу после обнаружения проблемы.

Сущность и виды кредитных рисков

Кредитные риски принято классифицировать по ряду признаков, рассмотрим основные из них:

  1. по сфере возникновения (внешние и внутренние);
  2. в зависимости от групп заемщиков (физ. и юр. лица, государство, банки, нефинансовые организации);
  3. в зависимости от вида кредитного продукта (, , риски по кредитным картам и так далее).
  4. по характеру охвата (индивидуальные и портфельные);

Виды кредитных рисков, связанных со сферой возникновения:

  • Внешние.

    Такие риски зависят напрямую от заемщика, его платежеспособности, финансового состояния, репутации и так далее;

  • Внутренние. Зависят от деятельности банка – правильности заполнения договора, объективной оценки заемщика, анализа ситуации и так далее.

По характеру охвата различают:

  • Портфельные.

    Снижение стоимости активов банка, изменения доходности портфеля ценных бумаг. Разделяется на риски качества, структуры и доходности кредитного портфеля.

  • Индивидуальные. Риски, связанные с тем, что заемщик не сможет своевременно вернуть средства, а банк не сможет воспользоваться обеспечением для минимизации потерь.

    Сюда входят риски, связанные с обеспечением (повреждения, утраты стоимости, неликвидности и т.д.), кредитоспособностью, непогашением полной суммы или процентов;

Разновидности кредитных рисков

Предпосылки к возникновению проблем при погашении займов связаны с несбалансированностью кредитного портфеля банка, ошибками на стадии оценки уровня платёжеспособности клиента и внешними факторами.

Спровоцировать проблемы в итоге могут как непредвиденные ситуации, так и , возникающие по вине кредитора или клиента, обладающего низкой финансовой грамотностью. Формирование продуманных до мелочей кредитных программ наряду с выработкой эффективной системы скоринга позволяет повысить безопасность операций.
Формирование продуманных до мелочей кредитных программ наряду с выработкой эффективной системы скоринга позволяет повысить безопасность операций.

Характерные причины повышения кредитного риска:

  • Ухудшение показателей деловой репутации и снижение кредитного рейтинга заемщика.
  • Частичная или полная потеря клиентом исходных показателей платежеспособности.
  • Финансовые кризисы, колебание курсов валют и прочие макроэкономические факторы.
  • Проблемы со своевременным внесением регулярных платежей по согласованному графику.

Согласно заключенному сторонами соглашению, кредитор предоставляет определенную денежную сумму или оплачивает конкретный товар (реже услугу), после чего заемщик обязуется осуществлять своевременный возврат денег в установленном объеме.

Кредитные риски — это факторы, которые препятствуют нормальному выполнению финансовых обязательств. Они могут возникнуть по каждой отдельно взятой ссуде. Однако в большинстве случаев проблемы затрагивают всю линейку кредитных продуктов по причине организационных просчетов.

Виды кредитных рисков:

  1. Проблемы в рамках всего кредитного портфеля конкретной организации.
  2. Проблемы по отдельным договорам и кредитным продуктам.
  3. Проблемы на отраслевом уровне, затрагивающие многих кредиторов.

Проще всего избавиться от кредитных рисков, связанных с определенными финансовыми продуктами.

Несбалансированные программы кредитования обычно досконально перерабатываются или удаляются из линеек услуг финансового учреждения. Во избежание проблем в будущем некоторые учреждения отказываются от потенциально опасных видов займов. К примеру, крайне сложно встретить отечественные банки, предлагающие целевые кредиты на оплату обучения и медицинских услуг.

Кредиторам проще выдавать займы на любые цели, повысив оперативность рассмотрения заявок. Возможные риски в этом случае компенсируются за счет увеличения процентных отчислений и комиссий.

Причины кредитного риска

Среди основных причин кредитного риска – неуверенность кредитора в платежеспособности и ответственности заемщика.

Невыполнение условий и выход за рамки сроков кредитного соглашения возможны в следующих случаях:

  1. Бизнес заемщика терпит убытки в связи с распространенными рисками в сфере предпринимательской деятельности.
  2. Должник не в состоянии сгенерировать денежный поток необходимого объема. Это происходит в связи с неудачным стечением обстоятельств, а также по экономическим и политическим причинам.
  3. Кредитор не уверен в объективности оценки стоимости и ликвидности залогового имущества.

Заключение

Управление кредитными рисками является одним из основных направлений деятельности банков. Чтобы предотвратить возникновение убытков и потерь, финансовые организации используют широкий спектр методов. В зависимости от вида вероятных убытков, банк применяет те или иные способы работы с заемщиком на разных этапах кредитования.

Каждый коммерческий банк использует свои инструменты для сокращения финансовых потерь.

Общая стратегия должна соответствовать целям и принципам работы определенного банка и его политике в отношении кредитов.

ЦБ определился с параметрами реформы по оценке кредитных рисков

Благодаря изменению подходов к оценке рисков для банков станет более привлекательным финансирование предприятий реального сектора, говорила в интервью председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Эффект от нововведений будет заметным, утверждал директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов в интервью «Российской газете».

В целом по сектору изменения сэкономят банкам несколько процентов капитала, или несколько десятков миллиардов рублей, пояснил он.

По данным ЦБ, на 1 мая задолженность российских компаний и индивидуальных предпринимателей перед банками 26,4 трлн руб., а капитал банков достигал 10 трлн руб.

Стандартизированный подход к оценке кредитного риска был описан в рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору еще в 2000-х годах, и его внедрение в России имеет отложенный характер, отмечает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «По предварительным оценкам, экономия капитала банками после внедрения стандартизированного подхода будет не колоссальной. Ощутят ее в первую очередь крупные банки с качественной клиентской базой.

Для средних и небольших банков принципиально ничего не изменится», — говорит он.

«Скорее всего, будет довольно существенное высвобождение капитала, что облегчит жизнь нашим банкам в части соблюдениям нормативов и откроет дополнительные возможности для роста и выплаты дивидендов»

, — возражает старший директор Fitch Александр Данилов.

Главные бенефициары — это крупнейшие банки: кредиты крупным компаниям, соответствующим критериям ЦБ, в основном сосредоточены в их портфелях, указывает он. «Изменения преследуют две цели — снизить нагрузку на капитал и стимулировать кредитование», — указывает партнер Deloitte Екатерина Трофимова. Но, по ее словам, если предлагаемые меры действительно будут способствовать ускорению роста кредитования, то будет нивелирован позитивный эффект на капитал.

Но, по ее словам, если предлагаемые меры действительно будут способствовать ускорению роста кредитования, то будет нивелирован позитивный эффект на капитал.

Стоит также учитывать, что

«запас прочности [у банков] на случай кризиса или иных проблем может быть меньше»

, говорит Александр Данилов, так как банки смогут держать меньше капитала по отношению к тому же объему активов.

Уже сейчас два крупных банка — Сбербанк и Райффайзенбанк — собственного подхода (IRB-подход, основан на внутренних методиках банка) к оценке заемщиков, поэтому на них нововведения ЦБ не скажутся. Заявку на переход к оценке качества кредитов на основе внутренних рейтингов подал и Альфа-банк. Предлагаемый же сейчас остальным банкам стандартизированный подход достаточно груб и подразумевает снижение коэффициентов риска только по первоклассным заемщикам, говорит Юрий Беликов.

«Если же внедрять в стандартизированный подход внешние (присвоенные рейтинговыми агентствами) рейтинги, то открывается совсем другой, более широкий спектр коэффициентов риска»

, — считает он. Возможность такой модификации предусмотрена Базельским комитетом, и это естественный, практикуемый на международном уровне путь развития подходов к оценке кредитных рисков банков, отмечает Беликов. За переход ЦБ к оценке рисков, основанной на рейтингах, выступает и банк ВТБ.

Глава ВТБ Андрей Костин на желательность использования именно рейтингов национальных рейтинговых агентств. Использование национальных рейтингов может быть расширено, но пока есть серьезные технические ограничения, отмечает Екатерина Трофимова.

«Одна из проблем — это недостаточное количество рейтингов. Рейтинги имеют не более 600 эмитентов, это очень мало для российского рынка.

Более серьезное ограничение — это отсутствие официального мэппинга [соотношения] рейтингов национальных агентств к международным рейтингам, в частности из-за недостатка статистически значимых дефолтных данных, поэтому это вопрос времени», — заключает она.

В банке ВТБ отмечают, что предложенные меры в отношении корпоративного кредитования пока окажут незначительный эффект.

Они снижают давление на капитал кредитов крупнейшим публичным компаниям, но число таких компаний ограниченно, а потребность в дополнительных кредитных ресурсах относительно низка, отмечают в ВТБ.

С 2021 года, на который ЦБ отложил значимое снижение риск-весов по розничным активам, эффект в целом по системе можно будет оценить как умеренно положительный, считают во втором по размеру банке. «Регулятор дает четкий посыл рынку: заемщики инвестиционного грейда [уровня] получают преференции в виде пониженного потребления капитала при кредитовании.

Так же как и их ценные бумаги», — замечает первый вице-президент Газпромбанка Оксана Панченко. Банки сейчас ищут возможности активизации программ кредитования сегмента МСБ и 15-процентное снижение потребления капитала на уровне качественного монозаемщика, даже не портфеля, — это шаг навстречу со стороны регулятора.

«Предположу, что данные изменения найдут отражение в ценообразовании со стороны банков в зависимости от категории качества заемщиков»

, — указывает Панченко.

«ЦБ обладает достаточной информацией о портфелях банков, чтобы принимать взвешенные решения»

, — сообщили РБК в пресс-службе Россельхозбанка, отметив, что банк последовательно выступал с инициативой снижения риск-весов для качественных заемщиков и приоритетных направлений экономики. Снижение нагрузки на капитал по хорошим заемщикам простимулирует рост кредитования и позитивно отразится на развитии экономики, полагает начальник управления интегрированного риск-менеджмента Райффайзенбанка Сергей Гриб.

Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.

Как кредитный риск влияет на процентные ставки?

Если существует более высокий уровень предполагаемого кредитного риска, инвесторы и кредиторы требуют более высокого для своего ссудного капитала. Например, если претендент на получение ипотечного кредита имеет высокий кредитный рейтинг и стабильный доход от постоянной работы, он будет классифицирован как заёмщик с низким кредитным риском и получит более низкую процентную ставку по своей ипотеке. И наоборот, если у клиента слабая кредитная история и недостаточный уровень кредитоспособности, то это свидетельствует о более высоком уровне кредитного риска, соответственно, и процентная ставка будет выше.

Аналогичным образом, эмитенты облигаций с менее качественными рейтингами предлагают более высокие процентные ставки, чем эмитенты облигаций с безупречными кредитными рейтингами. Эмитенты с более низким кредитным рейтингом должны предлагать более высокие доходы, чтобы побудить инвесторов принять на себя риск по таким облигациям.

Что такое кредитные риски?

Кредитный риск банка или любой другой организации представляет собой опасность того, что заемщик денежных средств не сможет осуществить ни выплату процентов, ни выплату суммы займа в установленный соглашением срок и с соблюдением всех предусмотренных условий.

Это неотъемлемая часть подобной деятельности, даже самый надежный заемщик может оказаться тем, кто не сможет вернуть все, да еще и с процентами. Это, конечно, приводит к определенным проблемам, например, может пострадать процесс оборота денежных средств или ликвидность организации. Почему вообще кредитные риски возникают?

Существует множество причин, по которым компании, предоставляющие средства, сомневаются в надежности заемщиков. Влияние может оказать постоянно меняющиеся окружение заемщика, причем это может касаться, как политической сферы, так и экономической, также роль играют неуверенность в будущем представляемого кредита и деловой репутации лица, желающего его получить.

Много факторов, и все они способны создать максимальный размер кредитных рисков.

Однако, несмотря на все тонкости данного вопроса, существует немало способов регулирования и, соответственно, контроля за всем процессом. Выделяют методы выявления, способы управления, пути снижения и даже страхование возможных рисков, что дает банкам и иным организациям некоторые гарантии на то, что впоследствии денежные средства не окажутся потерянными полностью. И хотя риск предприятия всегда связан с финансовой стороной вопроса, на сегодняшний день данная сфера способна максимально защитить их от незапланированных потерь.

Процентный риск

– вероятность получения убытков по причине колебаний процентных ставок, несовпадения времени возмещения обязательств, требований, несоответствие изменений процентных ставок. Рыночная цена финансовых инструментов с зафиксированной рентабельностью уменьшается при удорожании рыночных ставок, увеличивается при их снижении.

Сила зависимости определяется дюрацией облигаций.

Выдача долгосрочного кредита сопряжена с риском, появляющимся при повышении кредитных ставок на рынке, обнаружении потерянной выгоды в результате снижения доходности по ранее данному кредиту. Финансовые инструменты с гибкой ставкой напрямую зависят от рыночных ставок.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+